Побудова економічної моделі. Комп’ютерний практикум

1

Економетрика побудова економічної моделі

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України "КПІ"

Факультет менеджменту та маркетингу

Комп’ютерний практикум № 3

з курсу "Економетрика"

на тему:

«Побудова економічної моделі»

Виконав:

Студент 2-го курсу

ФММ УС-31

Миколенко В.В

Перевірив:

Ільченко К. О.

Лазаренко І.С.

Київ - 2015

Ціль роботи: Навчитись студентам будувати економетричну модель, знаходити оцінки її параметрів методом найменших квадратів (1МНК). Оцінювати статистичну значущість характеристик звязку, виконувати  точковий та інтервальний прогнози залежної (ендогенної) змінної при відомих на майбутні періоди значеннях незалежних (екзогенних) змінних.

Завдання до комп’ютерного практикуму: На основі облікових даних про випуск продукції-Y (млн.грн.) на промис-ловому підприємстві “ЖИТЛО-ХОЛДИНГ” і затрати ресурсів: труда-Х1(млн. людино-годин); основних засобів –Х2(млн.грн.);оборотних засобів X3(млн.грн.).Необхідно:

  1.  Побудувати модель залежності випуску продукції від затрат ресурсів.
  2.  Провести ідентифікацію змінних моделі.
  3.  Провести специфікацію моделі.
  4.  Розрахувати оцінки параметрів моделі.
  5.  Розрахувати значення залежної змінної по моделі.
  6.  Розрахувати дисперсії залежної змінної   і залишків.
  7.  Визначити матриці  коваріацій оцінок параметрів моделі.
  8.  Знайти стандартні помилки оцінок параметрів моделі.
  9.  Розрахувати  коефіцієнти множинної кореляції і детермінації.
  10.  Розрахувати оцінки достовірності економетричної моделі та її параметрів.
  11.  Розрахувати точковий та інтервальний прогнози на майбутні періоди,якщо значення екзогенних змінних на ці періоди відомі.
  12.  Розрахувати довірчі інтервали для прогнозних значень.
  13.  Дати економічне тлумачення оцінкам параметрів моделі.
  14.  Провести економічний аналіз одержаної в результаті реалізації   економетричної моделі інформації.
  15.  Зробити висновки і розробити пропозиції для прийняття  економічних рішень.

Тема моєї дослідження буде повязання з заощадженням(У).Оскільки заощадження це всі надходження які отримує домогосподарство після відрахування витрат. Фактори впливу на заощадження я взяв загальний дохід населення, сукупність заробітної плати домогосподарство, витрпти на придбання товарів та послуг.

Прибуток(доход)-це сукупність фінансових надходжень фізичної або юридичної особи від здійснення відповідних фінансових операції та отримання заробітної плати(для фізичних осіб),в процесі дослідження буде позначеною за Х1. Загальна заробітна плата Х2, витрпти на придбання товарів та послуг Х3.

Практична частина

Таблиця.1

Таблиця початкових даних.

НомерЗаощадженняДоходПридбання товар та послугРік(млн.грн)(млн.грн.)(млн.грн.)2000315286833598582001655610883578017200217058185073153589200316277215672180730200431634274241221731200545651381404306769200644203472061385681200747779623289509533200852011845641695618200980377894286709025201016186711011758382132011123125126675310306352012147280145786411947912013508041528496130046820142093215870401290972

1) Знаходимо економічний модель

Припустим що модель має бути специфікованний у лінійній формі:

Де ,-відповідно фактичний та розрахункові значення заощадження господарств за млделлю -залишки, -оцінка параметрів моделі

-відповідно приймається за доходом домогосподарсто та придбання товар і послуг.

Оператор оцінки парпметрів моделі  при використанні 1МНК

має вигляд:

 

Згідно з оператором оцінювання обчисляємо матриці:

За допомоги цих матриці обчислюємо

Економічна модель має вигляд:

Отже зробим економічний висновок

Коли за всі однакових умов незалежної зміни х1 змінюється(збільшується або зменшується) на одиницю то залежна зміна У змінюється на 0.9409 одиниць.Якщо при тих же умовах незалежна зміна х2 змінюється на одиницю то залежна зміна У зміниться на 1.07407 одиниць.

2) Знайдемо коефіцієнт детермінації та кореляції

Таблиця 2

НомерЗаощадженняY^(Y^-Yser)^2(Y-Yser)^2u=Y-Y^u^2Рік(млн.грн)(млн.грн)(млн.грн)(млн.грн)(млн.грн)(млн.грн)2000315223465.2391110966138812854593927-20313.23911412627683.12001655624662.8260110187315292502440595-18106.82601327857148.220021705815225.243171024901015620201021832.7569963358998.20620031627714864.41313174022356116243640521412.586871995401.66420043163425933.94481939205215.66223228735700.05518832490629.1520054565135426.59215447483586.3119451784.410224.40785104538515.820064420335968.48158424851180.8153200030.88234.51841567807293.5320074777945232.79961128768034.577464641.962546.2003866483136.40820085201154574.876554022124.320879416.36-2563.8765526573462.97420098037785944.98212862278683.1566278171.6-5567.9821231002424.892010161867141849.669172708482611108526814020017.33085400693534.5201112312590966.440661182399792442818378932158.559341034172939201214728094467.193581435409128822641744052812.80642278919252220135080447419.7907383916762.1833366796.963384.20926911452872.38201420932112703.507831498032291270808423-91771.50788422009643sum-8487062149480397735147060182-13652256205ser-56580.4----

R^2=0.546828891R=0.739478797

Коефіцієнт детермінації та кореляції свідчить про не тісний звязок моделі. Значення коефіцієнта заощаджень на 55% визначається варіацією загальних витрат та рівень витрати домогосподарство, а 45% припадає на невраховані фактори.

  1.  Визначимо значемість звязку між зміними Х та У за допомогою F-критер. Фішнра і t-критерій Стюдента обчислим значемість з R.

;

F- Fisher7.950379072> tablt-Styoudent3.805267937> tabl

Оскільки всі наші показники більше ніж їх табличного значення то це означає про значемість коефіцієнт кореляції(відповідно X з Y та значемість R).

  1.  Визначимо матриці  коваріацій оцінок параметрів моделі

Матрицею коваріації  називається

Формула для обчислення матриці коваріації:

Cov(A) = y^c*(X^transp*X)^(-1)

Cov(A) = y^c*(X^transp*X)^(-1)11684.43891-0.0634259140.064854941-0.0634259145.52258E-06-6.69471E-060.064854941-6.69471E-068.13576E-06

5) Знайдемо стандартні помилки оцінок параметрів моделі

Формула для обчислення стандартних помилок: , проте, в Exel, помилки можна обрахувати, використавши формулу «Стандартотклон»

Станд. ПомилкиSa0Sa1Sa250104.93288543524.7381447807.557

  1.  Розрахуємо точковий та інтервальний прогнози на майбутні періоди, довірчі інтервали для прогнозних значень

Точковий прогноз:

де  - транспонований вектор прогнозних значень пояснюючих змінних моделі, В – вектор оцінок параметрів моделі.

Інтервальний прогноз:

У виразах ( 50 ) і ( 51 ) : - точкове прогнозне значення,   - стандартна похибка рівняння регресії ,  - критичне (табличне) значення критерію Ст’юдента для рівня значимості α і ступеня вільності , яке приймається таким же ,як і при перевірці статистичної значимості параметрів моделі і побудові їх інтервалів довіри.

Довірчий інтервал прогнозу обчислюється за наступними формулами: 

(Х0)1^transpСтанд похибка(Х0)1(Х0)21150031008708.95331311(Х0)2^transpt критерій150017001170035002.62631003500Точковий прогнозy114137.601531y123896.151168Інтервальний прогнозy1129302.13302-21026.92996y1229308.39907-21033.19601Довірчі інтервали для прогнозних значень27007.31293-18732.1098726765.862576055.887042

Висновки

В даній лабораторній роботі ми побудували економетричну модель, знайшли оцінки її параметрів методом найменших квадратів(1МНК). Оцінили статистичну значущість характеристик звязку, а також виконали  точковий та інтервальний прогнози залежної (ендогенної) змінної при відомих на майбутні періоди значеннях незалежних (екзогенних) змінних.           Оскільки стандарті похибки прогнозу не перевищують абсолютні значення, то це означає, що вони є незміщеними відносно їх істотних значень.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

My_Protokol_4.doc

My_Protokol_4.doc
Размер: 153 Кб

.

Пожаловаться на материал

Факультет менеджменту та маркетингу Комп’ютерний практикум № 3 з курсу \"Економетрика\" на тему: «Побудова економічної моделі»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Бюджетний дефіцит

Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення. Основні концепції збалансованості бюджету. Методи фінансування бюджетного дефіциту

История судебной медицины

Почвообразование

Виды корневых систем деревьев. Роль микоризы в жизни леса. Почвоулучшающие и почвоухудшающие древесные породы. Роль леса в почвообразовании. Лесохозяйственные способы повышения плодородия лесных почв. Продуктивность лесной экосистемы. Биомасса лесной экосистемы. Факторы, лимитирующие продуктивность. Меры повышения продуктивности лесов. Древостой как эдификатор, доминант и основной продуцент.

Метод наблюдение за ребенком

Наблюдение как целенаправленное восприятие исследуемого объекта - один из ведущих методов при изучении ребенка с отклоняющимся развитием. Психологические механизмы. Протокол наблюдения

Программное обеспечение ЭВМ. Теоретические вопросы

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok